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新濠免费试玩·瑞达期货:豆粕减仓下跌 期权涨跌不一

2020-01-11 17:25:47
豆粕期权主力合约概览行情介绍和分析m1809合约延续调整,减仓下跌,收报2961元/吨,跌幅-0.37%,成交量为169.48万手,持仓量为280.39万手,日减仓1.52万手。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。受标的期货减仓下跌的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。m1809系列平值期权隐含波动率收于1

新濠免费试玩·瑞达期货:豆粕减仓下跌 期权涨跌不一

新濠免费试玩,豆粕期权主力合约概览

行情介绍和分析

m1809合约延续调整,减仓下跌,收报2961元/吨,跌幅-0.37%,成交量为169.48万手,持仓量为280.39万手,日减仓1.52万手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.29%、18.04%、18.50%和18.78%。

5月18日,豆粕期权成交量11.66万手(按双边计算,下同),持仓量47.87万手,成交额8958.31万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.59和0.75,从成交量上看投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和七月合约成交量分别占所有合约的77.60%和11.99%;持仓量占比分别为67.66%和14.10%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货减仓下跌的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,涨幅达+471.43%,m1809-C-3550合约次之,为+380.00%;而看跌期权中,m1809-P-2750合约领跌,跌幅达-45.95%,m1809-P-2650合约次之,为-43.24%。m1809系列平值期权隐含波动率收于19.41%,较前一交易日小幅上升。

豆粕1809合约延续调整,盘中价格剧烈震荡。日线级别看,豆粕1809合约继续突破布林轨道下轨运行,绿柱上升,KDJ指标趋平。国内豆粕现货压力巨大,基差将继续疲弱,建议暂时观望或以日内操作为主,在2950-2975元/吨区间内逢高轻仓短空,止损2980元/吨。期权操作上,方向性策略:中美正式第二轮磋商,关注后续国内豆粕现货库存、美豆主产区天气情况,逢高构建熊市看跌价差组合;波动率高位震荡,关注九月合约和七月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。

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